- 2021-05-15 发布 |
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文档介绍
精编国家开放大学电大本科《金融风险管理》2021期末试题及答案(试卷号:1344)
国家开放大学电大本科《金融风险管理》2021 期末试题及答案(试卷号:1344) 盗传必究 一、单项选择题(每题 2 分,共 20 分) 1. 按金融风险的性质可将金融风险划分为()。 A. 纯粹风险和投机风险 B. 可管理风险和不可管理风险 C. 系统性风险和非系统性风险 D. 可量化风险和不可量化风险 2. 以下不属于代理业务中的操作风险的是()。 A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 3. ()是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担。 A. 回避策略 B. 抑制策略 C. 转移策略 D. 补偿策略 4. 依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为()。 A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D. 损失类贷款 5. 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为()o A. 实值 B. 虚值 C. 两平 D. 不确定 6. ()的负债率、100%的债务率和 25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 50% 7. ()是商业银行负债业务面临的最大风险。 A. 流动性风险 B. 利率风险 C. 汇率风险 D. 案件风险 8. 金融信托投资公司的主要风险不包括()。 A. 信用风险 B. 流动性风险 C. 违约风险 D. 税务风险 9. 回购协议是产生于 20 世纪 60 年代末的一种()资金融通方式。 A. 长期 B. 中期 C. 短期 D. 中长期 10.()是指市场聚集性风险,对金融体系的完整性构成威胁。 A. 利率风险 B. 系统性风险 C. 金融自由化风险 D. 金融危机 二、多项选择题(每题 3 分.共 30 分) 11.国家风险的基本特征有()。 A. 发生在国内经济金融活动中 B. 发生在国际经济金融活动中 C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失 D. 不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都有可能遭受国家风险带来的损失 E. 是企业决策失误引发的风险 12.金融风险的特征是()。 A. 隐蔽性 B. 扩散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性 13.关于风险的定义,下列正确的是()o A. 风险是发生某一经济损失的不确定性 B. 风险是经济损失机会或损失的可能性 C. 风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称 14.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有()。 A. 存贷款比率 B. 备付金比率 C. 流动性比率 D. 总资本充足率 E. 固定资产 15.在规避风险的过程中,金融工程技术主要运用于()o A. 套期保值 B. 投机 C 套利 D. 构造组合 E. 盈利 16.金融风险综合分析系统一般包括()。 A. 贷款评估系统 B. 财务报表分析系统 C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统 E. 行政管理系统 17 .操作风险管理框架包括()o A. 战略 B. 流程 C. 基础设施 D. 环境 E. 评估 18 .利率上限可看成由一系列不同有效期限的()合成。 A. 借款人利率期权 B. 贷款人利率期权 C. 卖出利率期权 D. 买入利率期权 E. 利率期货 19.证券投资分散化的主要方式有()。 A. 证券种类分散化 B. 证券到期时间分散化 C. 投资部门分散化 D. 投资行业分散化 E. 投资时机分散化 20.某金融机构预测未来市场利率会上升,并进行积极的利率敏感性缺口管理,下列各项描述正确的 是 ()。 A. 最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 B. 最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口 C. 最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口 D. 最可取的措施是增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债 E. 最可取的措施是减少利率敏感性资产,增加利率敏感性负债 三、 判断题(每题 3 分,共 15 分,错误的要说明理由.只判断错误给 1 分) 21. 风险分散只能降低系统性风险,对非系统性风险却无能为力。(错) 理由:风险分散只能降低非系统性风险,对系统性风险却无能为力。 22. 贷款总额与核心存款的比率越小,说明商业银行“存储”的流动性越低,流动性风险也就越大。 (错) 理由:该指标越小说明流动性越充分,风险也就越小。 23. 利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。(错) 理由:利率风险是指未来利率的不利变动造成损失的可能性。 24. 利率上下限的期权费支出可以为零。(对) 25. 融通资金是信托业最根本和最首要的职能。(错) 理由:信托的木质决定了财产管理是信托业最根本和最首要的职能。 四、 计算题(每题 10 分,共 20 分) 26.某银行购买了一份“3 对 6”的远期利率协定(FRAs),金额为 1000000 美元,期限 3 个月。从当日 算起,3 个月后开始,6 个月后结束。协定利率为 9%,远期利率协定期限确定为 91 天。3 个月后,远期利 率 协定开始时,市场利率为 10%。 (1)令 A-协定利率,S-清算日市场利率,N-合同数额,d 二远期利率协定期限。支付数额的计算公 式是 什么?(2 分) (2)请根据该公式计算该银行从合同卖方收取的现金数额为多少?(计算结果请保留两位小数)(3 分) (3)在远期利率协定结束时,该银行的净借款成本是多少?(计算结果请保留两位小数)(5 分) 答:(1)令妾协定利率,S-清算日市场利率,N-合同数额,d-远期利率协定期限。 如果 S>A ・卖方向买方支付差 Sh 如果 S查看更多